Classement 2016 > Prix de l'Innovation

 
Classement 2016 > Prix de l'Innovation ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci
MSc Investment Banking and Risk Management
Nouveau dans le classementÉcoleFormation initialeStage obligatoireFormation dispensée en Full TimeDurée de la formation : 15 moisCondition d'admission : Bac+5Accréditation CGE

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Candidater

Informations détaillées : MSc Investment Banking and Risk Management

Conditions d'admission

Conditions requises pour l’admission

  • Diplôme universitaire Bac +5
  • Diplôme grande école Bac +5
  • Diplôme universitaire Bac +4
  • Diplôme étranger équivalent aux diplômes français ci-dessus
  • La formation est accessible aux diplômés d'un Bac+4 (M1, MSG, IUP, MST), d'un Bac+5 (M2, Magistère) universitaire scientifique, d'une Ecole d'ingénieurs ou d'un diplôme étranger équivalent.

Profils privilégiés

  • Ingénieurs
  • Universitaires
  • La formation est ouverte aux diplômés d'écoles d'ingénieurs, aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire Bac+4/+5 (Master scientifique) ou d'un diplôme étranger équivalent (BSc International).

Sélection

Processus de sélection

  • Dossier
  • Entretien de motivation
  • Etude de la lettre de motivation
  • Tests de langue
  • La sélection se fait sur dossier (étude de CV, lettre de motivation), entretien de motivation. Niveau de langue exigé : B2
  • .

Session de recrutement

Les sessions de recrutement ont lieu entre janvier et septembre.

Coût de la formation

  • À titre individuel :

    15 000 €

  • Financement des études :

    Prêts bancaires

Déroulement des enseignements

    Durée totale de la formation

    15 mois

    Période de cours

    Septembre à mai

Contenu pédagogique

Détail des 5 principaux modules

  • Module 1 : Stochastic Methods for Finance (36 h)

            Ce module présente l’ensemble des outils mathématiques pour la modélisation des modèles financiers : Black & Scholes, volatilité stochastique, Heston, Vasicek, CIR, Hull-White sans oublier les modèles affines : HJM, Forward Risk Neutral measure, LIBOR et Swap….

  • Module 2 : Statistics for Risk Management (36 h)

La modélisation des séries temporelles est l'un des principaux outils pour la gestion des risques. Dans ce module, nous présentons les modèles autorégressifs de base et avancés tels que les modèles de changement de régime. Ce module fournira aussi les outils probabilistes et statistiques pour représenter les événements extrêmes et leur dépendance.

  • Module 3 :  Interest Rates Risk Management and Basel III (36 h)

Le risque de taux d’intérêt est l'un des risques majeurs du monde bancaire. Sa gestion est complexe en raison de la grande variété de produits, de maturités et de taux. Ce module permet de comprendre comment les risques sont contrôlés par les régulateurs et de maîtriser la gestion du risque du taux d’intérêt par les institutions financières.

  • Module 4 : VBA for finance and Object Oriented Programming (48 h)

Au sein de notre propre salle de marché – 12 terminaux Bloomberg -, ce module permet de maîtriser la programmation d’applications financières et leurs interactions avec un logiciel temps réel de données financières. Un accent particulier sera mis sur VBA et la programmation objet (C#/C++).

  • Module 5 : History of money and banking system (36 h)

De la rareté de l'or et des origines de la monnaie au bitcoin et à la Blockchain, ce module permet de comprendre le monde bancaire, son organisation, sa dynamique et la nécessité de réglementer l’instabilité fondamentale de ce marché financier capable de créer une quantité presque illimitée d'argent.

 

Débouchés

Les principales fonctions exercées par les diplômés dans le secteur des banques de financement et d’investissement sont : Risk Analyst - Analyste de Risque, Quantitative ou « Quant » analyst, Structured product specialist ou manager, Compliance officer – Déontologue, Auditor / Inspecteur

En France, les structures qui peuvent accueillir les diplômés du MSc IBRM sont : Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB), Société Générale Investment banking (SGCIB), Natixis, BNP Paribas, etc. A l’international, on peut citer : Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, JP Morgan, ABN Amro, etc.

 

Salaires annuels à la sortie

    Partenariat avec des entreprises

    Les partenaires du MSc Investment Banking and Risk Management de l'ESILV sont :

    • Société Générale – Département des Risques – Risk and Capital Models Department
    • BRED – Direction des marchés de capitaux
    • Blackridge Bank – President and CEO
    • Monte dei Paschi Siena – Head of Global Markets
    • DanskeBank - Head of Front Office Quantitative Applications

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    Légende

    • Interview vidéo du responsable du programme

    • Informations détaillées / Plaquette du programme

    • Demande d'informations complémentaires

    • La formation est, de façon certaine, totalement ou partiellement financée par une entreprise d’accueil (long stage alterné conventionné, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).